Банковская паника, или «набег на банк» (bank run) - это массовое и быстрое изъятие вкладов в каком-либо банке (или нескольких), обычно заканчивающееся крахом кредитного учреждения.

«Набег на банк» может возникнуть из-за наличия основополагающего противоречия современного банковского сектора: финучреждения распоряжаются депозитами, которые клиенты могут немедленно востребовать, но вкладывают в активы, которые нельзя немедленно продать (во всяком случае, без существенных потерь). В итоге финансовое положение кредитной организации почти всегда неустойчиво, а работать она может лишь до того момента, пока вкладчики доверяют банку. Но если у значительной части вкладчиков появляются сомнения в устойчивости организации, то они снимают свои депозиты, что ухудшает положение банка. Это в свою очередь заставляет нервничать остальных вкладчиков, которые изымают свои депозиты, делая положение банка еще хуже. Так происходит до того момента, пока финучреждение не потеряет возможность выдавать вклады и не ликвидируется.

Одной из главных опасностей банковской паники является большая вероятность ее распространения с одной (возможно, действительно проблемной) кредитной организации на другие (возможно, совершенно здоровые). Банки между собой плотно связаны взаимными обязательствами, поэтому крах одной организации (особенно крупной) приводит к потерям у остальных. При этом из-за нелинейности и сложности финансовых связей редко можно сразу понять, как именно отразится крах заведения на его партнерах. В данной ситуации даже необоснованные слухи о потерях какого-либо банка, связанного с понесшим ущерб от bank run, способны вызвать панические настроения среди вкладчиков другого банка - и затем по всей системе.

Математическая модель «набега на банк» разработана и опубликована в 1983-ом американскими учеными Дугласом Даймондом и Филиппом Дибвигом. Они сделали вывод, что крах кредитного учреждения может сделаться самоисполняемым пророчеством, никак не завися от истинного качества активов и профессионализма банковских работников.

Рациональный вкладчик, узнав, что началась паника среди других клиентов, думает так: «Вероятно, с самим банком все нормально, он работает хорошо, это просто дураки паникуют. Но если дураки выведут из организации даже относительно небольшую часть вкладов, ее положение станет неустойчивым, что сделает проблемным возможность возврата вклада в будущем. Лучше я подстрахуюсь и заберу свой депозит».

В итоге рациональный вкладчик забирает свой депозит раньше многих, усиливая своим действием панику, даже когда сам не желает этого.
Яндекс.Метрика

Причины панического изъятия вкладов

Ставки по вкладам в банках

Ставки по вкладам Cбербанка
[Главная][Статьи][Калькулятор доходности]